Forex Squeeze Spill

Introduksjon til Squeeze Play Squeeze Play er et volatilitetsoppsett. Det begynner faktisk med en uvanlig mangel på volatilitet for markedet som du handler. Med andre ord, et marked handler med mye mindre volatilitet enn det som vanligvis er tilfelle dømt av markedets historiske data. Nøkkelpunkt: The Squeeze Play bygger på premissene om at aksjer og indekser varierer mellom perioder med høy volatilitet og lav volatilitet. Når perioder med lav volatilitet oppstår, bør et marked til slutt gå tilbake til det normale volatilitetsnivået. Den velkjente Bollinger Bands og. den mye mindre kjente Keltner kanaler. Med både Bollinger Bands og Keltner Channels bruker jeg standard standardinnstillinger som brukes på de fleste handelsplatformene som Ive sett: Bollinger Bands: Lengde 20, Standard Avvik, 2 Keltner Channels: Lengde 20. Det er to versjoner av Keltner-kanaler som ofte brukes. Jeg bruker versjonen der bandene er avledet fra Average True Range. Når jeg har sett på hvordan Keltner Channels er konfigurert i forskjellige kartleggingsprogrammer, har jeg merket at det kan være noen mindre variasjoner. Du bør ikke bare være sikker på at du bruker formuleringen som bruker gjennomsnittlig True Range, men også at midtlinjen er 20-eksponentiell glidende gjennomsnitt. Bollinger Bands ble kjent som et handelsverktøy av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. Et Bollinger-band forteller deg hvor mye volatilitet det er et gitt marked i forhold til den siste tiden. Når et marked er svært volatilt i forhold til den siste tiden, vil Bollinger-bandet ekspandere. Når et marked går gjennom en periode med lav volatilitet i forhold til den siste tiden, vil Bollinger-bandet inngå kontrakt. Et Bollinger Band består av tre linjer som er tegnet for hver dag i løpet av tiden. Et enkelt glidende gjennomsnitt. Det enkle glidende gjennomsnittet pluss to standardavvik avledet fra sluttkurs. Det enkle glidende gjennomsnittet minus to standardavvik avledet fra sluttkurs. Ulike parametere i Bollinger Band kan justeres, for eksempel perioden for det enkle glidende gjennomsnittet og antall standardavvik som brukes. Bruk parametere som vanligvis er standard standardinnstillingen. Bollinger Bands: Lengde 20, Standardavvik, 2 Nå er det statistiske uttrykket som du vanligvis ikke hører normalt i normal samtale, 8220standardavvik.8221 Forståelse av dette begrepet er nøkkelen til å forstå hvordan et Bollinger Band oppdager og viser svingninger i graden av volatilitet. På vanlig engelsk er standardavviket avhengig av hvor langt dagens sluttkurs avviker fra gjennomsnittlig sluttkurs. Formelen for beregning av standardavvik er ganske komplisert og I8217m har risiko for oversimplifying (og fornærmende matte Phds), men det generelle konseptet er at jo lenger sluttkursen er fra den gjennomsnittlige sluttprisen, jo mer volatile et marked anses å være. Og vice versa. Det er det som bestemmer graden av sammentrekning eller utvidelse av et Bollinger Band. Here8217s What8217s mangler i Bollinger Bands Før jeg fortsetter diskusjonen, la meg si at I8217m er sikker på at det er mange forhandlere som finner Bollinger Bands å være et verdifullt handelsverktøy selv. Jeg tror det er bra og jeg ønsker dem godt. Jeg vet bare at mine egne personlige krav som handelsmann fra et risikofylt synspunkt dikterer at jeg trenger mer informasjon enn hva jeg kan få fra Bollinger Bands alene. Som studenter av Bollinger Bands vet, når bandene blir smale, er det en pause som skal skje. Men hvor smal er smal Kart opprettet på Market Warrior, flaggskipproduktet av Mikulaforcasting. Figur 1 Merk: De blå linjene er Bollinger Bands. Ved punkt 1 indikerer de røde pilene en Bollinger Band Squeeze. Ved punkt 2 indikerer de røde pilene en annen Bollinger Band Squeeze. What8217s vanskelig om denne situasjonen er at du ikke vet hvordan du kvalifiserer denne pressen. Det vi trenger å gjøre er å kvantifisere hvor smal er smal, slik at du kan bestemme når en potensiell handel utløses. Slik gjør vi dette ved å legge til Keltner Channel i diagrammet. Hva er Keltner Channels Keltner Channels, som opprinnelig ble opprettet av Chester Keltner i 1960-tallet og senere endret av Linda Raschke, ser ut som Bollinger Bands. De består av en midtlinje med et øvre band og et lavere band. Den store forskjellen mellom disse to indikatorene er følgende: Bollinger Bands: Avstanden til de ytre båndene fra midtlinjen er basert på bevegelsen av sluttkursen. Jo mer sluttkursen går fra dag til dag, jo mer blir de ytre bandene vekk fra midtlinjen. Keltner Channel: Avstanden til de ytre bandene fra midtlinjen er basert på rekkevidde fra høy til lav på daglig basis. Jo mer handelen varierer, desto mer blir de ytre båndene vekk fra midtlinjen. Som med Bollinger Bands er formelen for Keltner Channels ganske involvert. Vi kunne komme inn i det, men Id bare bare formidle det generelle konseptet. Tanken bak Keltner Channels er at avstanden mellom senterlinjene og ytre band representerer matematisk norm. Som sådan vil du normalt forvente å se alle de nåværende prishandlingene som finnes i bandene i Keltner Channel. Den tradisjonelle bruken av Keltner Channel er å lete etter en handelsmulighet når prishandlingen bryter utenfor Keltner Channel. Når det skjer, betyr det at et uvanlig nivå av momentum kommer inn i markedet, og en sterk retningsbestemt trekk kan være på vei. Men her er den mest nyttige observasjonen fra Squeeze Play. Gå tilbake og se på Bollinger Band-definisjonen. Husk at båndene er en funksjon av hvor mye dagens gjeldende pris varierer fra gjennomsnittlig sluttkurs. Det forenkler det litt, men det er den generelle ideen. Nå er Keltner Channel basert på rekkevidde mellom høy og lav. La meg stille deg et spørsmål. Som tror du vil ha en tendens til å vise mer endring når markedet går fra en unormalt ikke-flyktig tilstand tilbake til normal volatilitet tilstand a. Forskjellen mellom nåværende nær og gjennomsnittlig sluttkurs, eller b. Spekteret mellom det høye og det lave Heres svaret mitt: Mens begge verdiene vil ha en tendens til å endres, er svaret a. Sluttverdier vil ha en tendens til å vise mer endring enn handelsområdet. Som et resultat av dette vil de ytre bandene til Bollinger-bandene ha en tendens til å utvide og kontraktere raskere enn de ytre bandene til Keltner Channels. Nå Se figur 2 nedenfor Bollinger Keltner. Nå kan du se hvordan dette forholdet gir oss en klar indikasjon på potensielle handler som følge av volatilitetsutvidelser. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed I diagram 2 nå som vi har Keltner Channel overlaid på toppen av det du så i Figur 1, kan vi kvalifisere Squeeze. Du tar bare et pressespill som oppfyller følgende kriterier: Du vurderer bare å ta et pressespill når både øvre og nedre Bollinger-bånd går inn i Keltner Channel. Poeng 1 og 2 viser eksempler på Bollinger Bands (blå linjer) som går inn i Keltner Channel (Røde linjer). På disse punktene vet du at klemmen har startet. Når Bollinger Bands (BÅDE blå linjer) begynner å komme ut av Keltner Channel (røde linjer), har klemmen blitt løslatt og et trekk skal på plass. Bollinger Bands og Keltner Channels forteller deg når et marked overgår fra lav volatilitet til høy volatilitet. Å bruke disse to indikatorene sammen er en verdifull teknikk i seg selv, og jeg kan tenke meg at noen av dere ville kunne bruke det. I tillegg til disse 2 superindikatorene, legg til momentum Volumn, og bruk kunnskapen om lysestake vil forankre kraften din i Squeeze Play. Disse kan interessere deg: Tråd: The Squeeze Play The Squeeze Play The Squeeze Play er en utvikling i min handel. Mitt typiske handelsmål er omtrent 20 pips. The Squeeze Play i ikke original, men heller en kombinasjon eller fremstilling av en rekke strategier jeg har lest og prøvd ut de siste årene. I utgangspunktet er det en utvekst av en kveldsavbrudd på GBPJPY, GBPCHF og GBPUSD. Den omtrentlige tiden er 11:00 EST eller for meg på vestkysten klokken 8.00. De 3 valutaene som er oppført, synes å gi den beste muligheten for et trekk. Andre fungerer bra også, men disse tre valutaparene synes å gi det beste resultatet. Andre tider på dagen jobber også, men ikke like konsekvente. Indikatorer Donchian Channels satt til 30 (ikke nødvendig). 50 SMA (ikke nødvendig) RSI14 3565 (anbefalt) Enten og. Bollinger Bands og Keltner kanaler eller. TTM Squeeze on ThinkorSwim eller MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory Konseptet er en breakout-handel. Disse markedene konsoliderer ofte om kvelden. Når BB faller med KC som er presset. ThinkorSwim Squeeze Indikator viser røde prikker når det er en klemme. Deretter er handel utformet breakout av kanalene. Jeg angir vanligvis et mål på 20 pips og et stopp på ca 22 pips. Jeg bruker DC til å angi breakout nivåer og å sette stopper. Den 50 sma bidrar til å bestemme trenden. Handelen virker ofte best når RSI kommer fra oversold eller overkjøpte forhold. Oversold for lang og overkjøpt for kort. Jeg handler for det meste disse tre parene, men i går kveld tok jeg en fin USDCAD lengde på 35 pips. Hvis jeg setter en handel kl. 11.00 EST, vil jeg ofte sjekke det senere og justere målet og stopper. Kartet som er inkludert her i GBPCHF, er en veldig typisk handel. Jeg har startet dette innlegget bare for å diskutere og dele. Jeg finner trading en ensom opplevelse. Jeg har alltid vært en breakout-aktør, kjøp kombinasjonen av quotSqueeze Conceptquot og timingen og de tre parene har gjort dette arbeidet for meg. Disse retningene er ganske ufullstendige. Jeg vil forsøke å svare på spørsmål og legge inn diagrammer for bransjer. Det er mye finesse i å håndtere denne strategien. Jeg vet at handelsstyring er kritisk. Når markedet er vill og prisbarene ikke er konsekvente, er det best å holde seg ute. Senest redigert av Greg Jones 10-23-2012 klokka 12:34. Det ser ut til at et pressespill utvikler seg på EURUSD 60M-diagrammene. Det er også på de daglige diagrammene, men er åpenbart ikke så uttalt. RSI viser en klar oppgang siden begynnelsen av mai og en bestemt nedgang for den siste uken. 60M diagram nedenfor. Blå linjevisningskanalmotstand og grønn linje viser kanalstøtte. Handelsideer: Se etter å selge hvis det gjør en ren pause under trendstøtte eller kjøp hvis den gir en ren pause over trendmotstand. Nåværende volatilitet av paret er mellom 20-35 på ATR, slik at et stopp på mellom 30-35 burde være bra, bare sørg for at det er på den andre siden av trendlinjen (så hvis du kjøpte over trendlinjen er stoppet beow ) for å filtrere ut eventuelle midlertidige tilbakekallinger. Beste tidspunktet for å bestille: Denne handelen er god til den bryter ut av klemningskanalen, som den må gjøre etter hvert. UPDATE - 18: 58p GMT 5-16-08 - Par raket ut av klemme trendlinjene for en 70 pip stigning til 1.5600, under hvilke det for tiden befinner seg i en vimpel. Legg igjen et svar Avbryt svar RETT DISCLAIMER OG RISIKO ADVARSEL Valutahandel er svært spekulativ og passer bare for de som (a) forstår og er villige til å ta på seg de involverte risikoene, og (b) økonomisk kan påta seg betydelige økonomiske tap. Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noen eller hele din opprinnelige investering, og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å tape. Handel på margin kan forstørre både gevinster og tap i kontoen din. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Du bør være oppmerksom på alle risikoene forbundet med valutahandel og søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Alt innhold eller informasjon som vises eller inneholdt på Pihut er basert på en rekke forutsetninger som kanskje ikke er fullt utgitt eller forklart. Hypotetisk handel eller ytelse har mange iboende begrensninger, inkludert fordelen av ettersyn og det faktum at hypotetisk handel eller ytelse ikke innebærer økonomisk risiko. Variabler som evnen til å overholde et bestemt handelsprogram, til tross for handelstap og opprettholdelse av tilstrekkelig likviditet, er materielle hensyn som kan påvirke faktiske handelsresultater negativt. Ingen representasjon eller garanti blir gjort eller gitt at noen konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner på de som vises på Pytten. Det er ofte betydelige forskjeller mellom hypotetisk ytelse og den faktiske ytelsen som oppnås etter et handelsprogram. Du må utøve uavhengig vurdering når du foretar investeringer eller handelsbeslutninger. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Vennligst les brukeravtalen og risikobeskyttelseserklæringen for mer informasjon. Nylig aktive medlemmer Siste kommentarer Kontaktinformasjon 2008-2015 PipHut LLC Logg inn Squeeze Play I likhet med de fleste handelsfolk i USA har mine første erfaringer involvert aksjehandel. Etter en grov start bygget jeg en track record som jeg var i stand til å parlay inn i en jobb på Wall Street. Det faktum at jeg ikke bodde i New York på den tiden var en liten detalj, og snart stod jeg opp rundt klokken 4:00 for å begynne trek å jobbe. Jeg ville gå ut av toget mitt under World Trade Center, møte noen medarbeidere for kaffe, og forberede seg på all-out krigen som skulle begynne hver dag klokken 9:30. Til slutt ble jeg lokket av et annet firma, og begynte å jobbe på et annet handelsbord på Manhattan. Jeg flyttet til New York City, forkortet min daglige pendling fra to timer hver vei til to blokker. En av de mange fordelene med å bo og jobbe i New York City er eksponering for mennesker og kulturer fra hele verden. En av de nye konseptene (minst det var nytt for meg) som jeg ble utsatt for på dette tidspunktet, var valutamarkedet. Når jeg lærte om fordelene med forex trading, ble jeg hekta. Jeg liker å fokusere på markedstendenser som er enkle å identifisere og forankret i logikk. En av de mer pålitelige tilbakevendende markedstendenser er volatilitetssyklusen 8212 begrepet at perioder med høy volatilitet vanligvis følges av perioder med lav volatilitet og omvendt. Denne syklusen kan observeres i nesten hvilket som helst handelsmarked, men det er nærmest identifisert med opsjonshandel. Alternativhandlere skriver innkjøps - og anropskontrakter i perioder med høy volatilitet, for å samle premien 8212 kostnaden av kontrakten. Premiene knyttet til disse kontraktene har en tendens til å bli kraftigere når markedene er volatile. Alternativforfatteren antar volatilitet vil komme tilbake til normale nivåer i fremtiden, slik at han kan kjøpe tilbake kontraktene med en redusert premie. I opsjonsverdenen kalles dette konseptet som volatilitet. Denne volatilitetssyklusen kan også observeres i Forex-markedet. Det er en enkel grunn til dette. Når et marked er trending, som Forex markedet ofte gjør, har deltakerne en bestemt mening om handelsretningen. Når et valutapar begynner å trene, viser handelsmenn en sterk preferanse for en valuta over en annen. Under sterke trender er markedet ustabil fordi prisen er på farten. Verdifolkningen har endret seg, og prisen må bevege seg for å gjenspeile denne meningsendringen. Etter en stund kommer et valutapar til et punkt der handelsmenn føler at valutakursen er rimelig verdsatt. Tyrene og bjørnene når en avtale 8212, minst midlertidig 8212, at paret er rimelig. På dette tidspunktet stopper trenden og paret kommer inn i en konsolideringsperiode. Men paret kan ikke bli fanget i disse doldrumene for alltid. Tyrene og bjørnene kan ha nådd en midlertidig våpenhvile, men til slutt vil ny informasjon bli introdusert i markedet, og oppfatningen av verdi vil endres ettersom denne nyheten er fordøyd. Flytte gjennomsnitt kan brukes som en indikasjon på volatilitet. I figur 1 spretter det 20-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) vilt i en flyktig periode. Da paret overgår fra høy til lav volatilitet, begynner 20-tiden EMA å bevege seg sidelengs. Den flate 20-årige EMA er en indikasjon på at trenden har stoppet, i hvert fall midlertidig, og prisen har gått inn i konsolideringsfasen Figur 1 8212 På det daglige diagrammet konsoliderer GBPUSD etter en flyktig periode For å bekrefte at en handel er innstilt up, lar vi legge til to indikatorer som måler volatilitet. Hvis disse indikatorene faller, faller volatiliteten. Når volatilitetskontrakter har gått, har valutaparet avgjort seg i en konsolideringsperiode, noe som kan føre til en kraftig breakout. Den første av disse indikatorene er gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR), som måler det gjennomsnittlige handelsområdet for et par over en gitt tidsperiode. I dette tilfellet måler vi intervallet basert på det daglige diagrammet, ved å bruke standardparameteren for 14-perioder. Som vi ser på figur 2, faller ATR-indikatoren, noe som betyr at gjennomsnittlig daglig rekkevidde krymper, og volatiliteten minker. Bollinger-band måler også volatilitet. Bollinger band splittes åpen når volatiliteten er høy og konvergerer når volatiliteten faller. I stedet for å bruke bandene selv, kan vi bruke Bollinger-båndbreddeindikatoren, som bare er et mål på mellomrummet mellom Bollinger-båndene. Vi kan se på figur 2 at Bollinger-båndbreddeindikatoren har falt til nærliggende nedgang, og bekrefter igjen at vi er i en konsolideringsperiode. Figur 2 ATR og Bollinger Band Width indikerer at volatiliteten faller. Vi har bekreftet at volatiliteten faller, men dette gir oss ingen indikasjon på retningen for eventuell brudd. Dette skyldes at volatilitet ikke har retningsbestemt bias, vi vet ikke retningen til neste trekk, vi vet bare at et trekk er nært forestående. Så, vi må forberede oss på en breakout i begge retninger. Vi kan gjøre dette ved å legge til trendlinjer i diagrammet, og ved å målrette en pause over eller under en trendlinje som et inngangspunkt for en retningsbestemt handel. Hvis den øvre trendlinjen går i stykker, går det godt, og hvis den nedre trendlinjen bryter, selger den kort. For å beskytte mot en falsk breakout, sett et stopp under den øvre trendlinjen ved en lang handel, og over den nedre trendlinjen hvis vi går inn i en kort handel. Merk at de to trendlinjene danner en symmetrisk trekant, en felles formasjon i tider med lav volatilitet (figur 3). Figur 3 Symmetriske trekanter er vanlige i lavvolatilitetsmarkeder Når vi bestemmer utgangspunkter, ønsker vi å vurdere prisområder som tidligere har opptrådt som støtte eller motstand, samt store Fibonacci retracements og runde tall (se figur 4). For eksempel, hvis prisen bryter ned forbi den nedre trendlinjen, og starter en kort salg, er nivået på 1,7150 et valg for en potensiell utgang på grunn av tidligere støtte i dette området. Et ytterligere støtteområde ville være 1,7050, som er omtrentlig lav av downtrend. Figur 4 Bruk av støttestøtte, runde tall og Fibonacci for å bestemme utganger Hva om prisen bryter den øvre trendlinjen, noe som indikerer at vi skal gå inn i en lang handel For motstandsnivåer kan vi tegne en Fibonacci retracement av den store nedadgående bevegelsen fra 1.8500 til 1.7050. Den 50 retracement av denne downtrend, lokalisert nær 1.7775, gjør et overbevisende utgangspunkt. 61,8 Fib retracement av samme downtrend kan brukes som en ekstra utgang. Hvis vi når det første utgangspunktet, kan vi gå ut av en del av stillingen og heve stoppet til breakeven-punktet på den resterende delen av handelen. Rund nummer 1.8500 er toppen av den tidligere trenden og et tidligere motstandsnivå, slik at dette kan brukes som et ekstra utgangspunkt. Det vil også representere en 100 retracement av downtrend. Jo lengre tid brukt i konsolideringsfasen, desto sterkere har breakout tendens til å være. Hvorfor ville dette være sant I løpet av tiden som prisen handles i et smalt område, er det kjøpere og selgere som tar stillinger. Fordi prisen ikke beveger seg veldig mye, har disse handelsmenn liten grunn til å avslutte sin virksomhet. Men hvis en breakout oppstår, vil et stort antall handelsmenn bli fanget på feil side av markedet, uavhengig av retningen av breakout. Som disse handlerne dekker sine stillinger, gir de drivstoff for breakout, noe som bidrar til å presse prisen lenger unna konsolideringsområdet. Figur 5 Volatilitet returnerer med hevn Endelig eksploderer GBPUSD-paret ut av trekanten og raser for å nå sine mål, da volatiliteten returnerer med hevn. Denne kraftige bevegelsen båret kabel hele veien til 1.9000, et trekk på nesten 1500 pips (se figur 5). Selv om dette eksemplet finner sted på det daglige diagrammet, oppstår lignende oppsett i andre tidsrammer. Logikken bak oppsettet, og forexmarkedet har en tendens til å bryte ut etter en konsolideringsperiode, gjelder både i lange og korte tidsrammer. Traders ser at dette oppsettet skjer igjen og igjen. Det fungerer bra fordi den gjentatte svingningscyklusen blir gjort konstant av menneskelig oppførsel. Markeder kan endres og handelsmenn kan komme og gå, men menneskets natur forblir hovedsakelig den samme. Ed Ponsi er president for FXEducator og er den tidligere Chief Trading Instructor for Forex Capital Markets. En erfaren profesjonell handelsmann og pengeforvalter, Ed har gitt råd til hedgefond, institusjonelle handelsmenn og enkeltpersoner på alle nivåer av dyktighet og erfaring. Han er en vanlig bidragsyter til SFO Magazine, The Pristine View og FX Street, og skriver for øyeblikket sin første bok for Wiley Finance. Eds nye DVD-serie, FXEducator: Forex Trading med Ed Ponsi er nå tilgjengelig hos fxeducator og fra utvalgte distributører over hele verden. For mer informasjon, send oss ​​en e-post på infofxeducator.