Divergenze Forex Trading

Trading MACD Divergens Moving Gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), oppfunnet i 1979 av Gerald Appeal, er en av de mest populære tekniske indikatorene i handel. MACD er verdsatt av handelsmenn over hele verden for sin enkelhet og fleksibilitet fordi den kan brukes enten som en trend eller momentumindikator. Handelsdivergens er en populær måte å bruke MACD-histogrammet (som vi forklarer nedenfor), men dessverre er divergenshandelen ikke så nøyaktig som den mislykkes mer enn den lykkes. For å undersøke hva som kan være en mer logisk metode for handel med MACD-avviket, ser vi på å bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler (i stedet for bare oppføring), og hvordan valutahandlere er unikt posisjonert for å dra nytte av en slik strategi. MACD: En oversikt Konceptet bak MACD er ganske enkelt. I hovedsak beregner det forskjellen mellom et instrument 26-dagers og 12-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Av de to bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD, er 12-dagers EMA åpenbart den raskeste, mens 26-dagene er langsommere. Ved beregning av verdiene, bruker begge glidende gjennomsnitt sluttpriser for uansett periode målt. På MACD-diagrammet er en 9-dagers EMA for MACD selv plottet, og det virker som en utløser for kjøp og salg av beslutninger. MACD genererer et bullish signal når det beveger seg over sin egen 9-dagers EMA, og den sender et salgstegn når det beveger seg under sin 9-dagers EMA. MACD-histogrammet er en elegant visuell fremstilling av forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA. Histogrammet er positivt når MACD er over sin 9-dagers EMA og negativ når MACD er under sin 9-dagers EMA. Hvis prisene stiger, blir histogrammet større som hastigheten på prisbevegelsen akselererer, og kontrakter etter hvert som prisbevegelsen senker. Det samme prinsippet fungerer i revers da prisene faller. Se figur 1 for et godt eksempel på et MACD-histogram i aksjon. Figur 1: MACD histogram. Da prishandlingen (øverste del av skjermen) akselererer til ulemper, gjør MACD-histogrammet (nederst på skjermen) nye nedbør. Kilde: FXTrek Intellicharts MACD-histogrammet er hovedgrunnen til at så mange forhandlere stole på denne indikatoren til måle momentum. fordi den reagerer på hastigheten på prisbevegelsen. Faktisk bruker de fleste handelsfolk MACD indikatoren oftere for å måle styrken av prisbevegelsen enn å bestemme retningen for en trend. Handelsdivergens Som nevnt tidligere er handelsdivergens en klassisk måte hvor MACD-histogrammet brukes. En av de vanligste oppsettene er å finne diagramspunkter til hvilken pris som gjør en ny sving høy eller en ny sving lav. men MACD-histogrammet ikke, noe som indikerer en divergens mellom pris og momentum. Figur 2 illustrerer en typisk divergenshandel. Figur 2: En typisk (negativ) divergenshandel ved hjelp av et MACD-histogram. I høyre sirkel på prisdiagrammet gjør prisbevegelsene en ny sving høy, men i det tilsvarende sirkelpunktet på MACD-histogrammet, kan MACD-histogrammet ikke overskride sin tidligere høyde på 0,3307. (Histogrammet nådde dette høyt i det punktet som er angitt av den nedre venstre sirkelen.) Divergensen er et signal om at prisen er i ferd med å reversere ved den nye høyden, og som sådan er det et signal for næringsdrivende å inngå en kort posisjon. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Dessverre er divergenshandelen ikke veldig nøyaktig, da den mislykkes flere ganger enn den lykkes. Prisene har ofte flere siste utbrudd opp eller ned som utløser stopper og tvinge forhandlere ut av posisjon like før flyet faktisk gir en vedvarende sving og handelen blir lønnsom. Figur 3 viser en typisk divergensfakeout. som har frustrert antall handelsmenn gjennom årene. Figur 3: En typisk divergensfakeout. Sterk divergens er illustrert av den høyre sirkelen (nederst i diagrammet) ved den vertikale linjen, men handelsmenn som satte seg på svinghøyder ville ha blitt tatt ut av handelen før den ble i sin retning. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts En av grunnene til at forhandlere ofte mister med denne oppsettet, er at de skriver inn en handel på et signal fra MACD-indikatoren, men avslutter det basert på flyttingen i pris. Siden MACD-histogrammet er et derivat av pris og ikke er prisen selv, er denne tilnærmingen i virkeligheten handelsversjonen av blanding av epler og appelsiner. Bruke MACD-histogrammet for både oppføring og avslutning For å løse inkonsekvensen mellom oppføring og utgang. en forhandler kan bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler. For å gjøre det, foretar handelsmannen den negative divergensen en delvis kort posisjon ved det første punktet av divergensen, men i stedet for å sette stoppet ved nærmeste sving høyt basert på pris, stopper han eller hun i stedet bare handelen hvis den høye av MACD-histogrammet overskrider sin tidligere svinghøyde, noe som indikerer at momentum faktisk er akselerert og handelsmannen er virkelig feil på handelen. Hvis MACD-histogrammet derimot ikke genererer en ny sving høy, legger handelsmannen til sin opprinnelige posisjon, og oppnår kontinuerlig en høyere gjennomsnittspris for den korte. Valutahandlere er entydig posisjonert for å dra nytte av denne strategien, fordi med denne strategien er jo større posisjonen, desto større potensielle gevinster når prisen reverserer i Forex (FX), kan du implementere denne strategien med en hvilken som helst posisjon og ikke må bekymre deg for å påvirke pris. (Traders kan utføre transaksjoner så store som 100.000 enheter eller så lite som 1000 enheter for samme typiske spredning av tre-til-fem poeng i de store parene.) Denne strategien krever faktisk at næringsdrivende skal oppnå gjennomsnittlig prisoppgang midlertidig han eller henne. Dette er imidlertid vanligvis ikke ansett som en god strategi. Mange handelsbøker har dristig kalt en slik teknikk som å legge til dine tapere. Men i dette tilfellet har forhandleren en logisk grunn til å gjøre det: MACD-histogrammet har vist divergens, noe som indikerer at momentet er avtagende og prisen kan snart snu. I virkeligheten forsøker handelsmannen å kalle bløften mellom den tilsynelatende styrken av umiddelbar prishandling og MACD-avlesningene som tyder på svakhet fremover. Likevel kan en godt forberedt handelsmann som bruker fordelene med faste kostnader i FX, ved å oppnå en gjennomsnittlig oppdeling av handel, tåle de midlertidige nedtellingene til prisen blir i sin favør. Figur 4 illustrerer denne strategien i aksjon. Figur 4: Kartet indikerer hvor prisen gjør suksessive høyder, men MACD-histogrammet foreskriver ikke nedgangen som til slutt kommer. Gjennomsnittlig opptatt av hans eller hennes korte, tjener næringsdrivende til slutt et godt resultat da vi ser at prisen gjør en vedvarende reversering etter det endelige divergenspunktet. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Som livet er handel sjelden svart og hvit. Noen regler som handelsmenn er enige om blindt, slik som å ikke legge til en taper, kan vellykket brytes for å oppnå ekstraordinær fortjeneste. Imidlertid må en logisk, metodisk tilnærming for brudd på disse viktige reglene for pengestyring etableres før man prøver å fange gevinster. Når det gjelder MACD-histogrammet, handler indikatoren i stedet for prisen en ny måte å handle på en gammel idé - divergens. Ved å bruke denne metoden til valutamarkedet, som gjør det enkelt å oppnå stillinger, gjør denne ideen enda mer spennende for dagens handelsmenn og stillinger som handelsmenn. Opptaksdifferanser i Forex Noen valutahandlere ser på oscillatorforskjeller som den hellige graden av teknisk analyse. Andre anser disse unnvikende kartmønstrene til å være nesten ubrukelige. Sannheten ligger sannsynligvis et sted i mellom. Formålet med klassisk divergens er å gjenkjenne en teknisk ubalanse mellom pris og oscillator, med antagelsen om at denne ubalansen vil signalere en forestående retningsendring i pris. I avsnittene nedenfor vil vi forklare to handler som ble gjort på grunn av flere MACD-histogramdivergenser som dukket opp på USDJPY daglige diagrammer. Den første handelen viste seg som en drøm. Den andre igjen mye å være ønsket. (For relatert lesing, Moving Average Convergence Divergence - Del 1 og Del 2 og Trading MACD Divergensen.) Divergenshandelene Som du ser i Dollaryens daglige diagram i Figur 1, oppstod disse to divergenssignalene relativt nær hverandre mellom De siste månedene i 2006 og begynnelsen av 2007. Kilde: FX AccuCharts, med FX Solutions. Oppsettet For det første signalet (i mørk rødt), som skjedde mellom november og desember 2006, har vi nesten en lærebok tilfelle av klassisk bullish divergens. Prisen rammet drastisk lavere, mens MACD-histogrammet trykte en meget åpenbar høyere lav. Ifølge forutsetninger for divergenshandel, forutsetter denne typen pris-oscillator ubalanse en priskorreksjon av ubalansen. I dette tilfellet vil korreksjonen i pris måtte ha vært en retningsendring i oppsiden. Det er akkurat det som skjedde. Som klokka, som vist av diagrammet ovenfor, oppsto prisen i begynnelsen av desember og så ikke tilbake til den andre divergensen ble fullført. Dette første divergenssignalet var så sterkt at det var enda en mini-divergens (vist i figur 1 med mørke røde prikkede linjer) innenfor den større divergensen som bidro til å bekrefte signalet til å gå lenge. Heldigvis ble noen av de påfølgende tyrkjøringene fanget som et resultat av å oppdage dette svært klare divergenssignalet tidlig. Alle som fanget denne spesielle divergensspillet ble rikelig belønnet med nesten umiddelbar fortjeneste tilfredsstillelse. Nedenfor vil vi forklare metoden jeg pleide å handle med. Handel Det andre divergenssignalet (sett i mørkeblå), som skjedde mellom midten av desember 2006 og midten av januar 2007, var ikke helt et lærebokssignal. Mens det er sant at kontrasten mellom de to topper på MACD-histogrammerne lavere høye var ekstremt fremtredende, var handlingen på pris ikke så mye en rettferdig høyere høy som det var bare en kontinuerlig opptrinn. Med andre ord hadde prisdelen av denne andre divergensen ikke en avgrensning som var nesten like god i toppene som den første divergensen hadde i sine klare troughs. (For relatert lesing, se Peak-and-Trough Analysis.) Hvorvidt denne ufullkommenheten i signalet var ansvarlig for de mindre enn stjernene som umiddelbart oppstod, er vanskelig å si. Enhver utenlandsk handelsmann som prøvde å spille dette andre divergenssignalet med en etterfølgende kort, ble pisket om ganske alvorlig i de følgende dager og uker. Imidlertid ble pasienthandlere som ikke ble truffet med de siste stopp-tapene belønnet med en nærkortsmulighet som viste seg å være nesten like spektakulært lukrativ som den første divergenshandel. Den andre divergenshandelen gjorde ikke mye for fra et pipperspektiv. Ikke desto mindre signaleres en meget betydelig topp med denne andre divergensen, akkurat som en bunn ble signalisert med den første divergenshandel. (For å lese om en annen handelslesel som læres i ettertid, se Tales from the Trenches: Bakgrunnen er 2020.) Gjøre en vinnende divergenshandel Så hvordan kan vi best muliggjøre maksimering av fortjenestepotensialet for en divergenshandel mens risikoen minimeres Først av alt, selv om divergens signaler kan fungere på alle tidsrammer, langsiktige diagrammer (daglig og høyere) gir vanligvis bedre signaler. Når det gjelder oppføringer, når du finner en stor sandsynlighetshandel mulighet på en oscillator divergens, kan du skalere i posisjon ved hjelp av brøkdelte størrelser handler. Dette gjør at du kan unngå en altfor stor forpliktelse hvis divergenssignalet umiddelbart viser seg å være feil. Hvis et falsk signal faktisk er tilfelle, er stopp-tapene alltid godt på plass, ikke så stramt at du blir tatt ut av mindre whipsaws, men heller ikke så løs at det fordelaktige risikoresultatet vil bli skjevt. Hvis handelen blir gunstig, kan du på den annen side fortsette å skalere inntil den planlagte handelsstørrelsen er nådd. Hvis momentum fortsetter utover det, bør du holde posisjonen til momentumet bremser eller noe større enn en normal tilbaketrekking oppstår. På det tidspunktet som momentumet avtar, vil du da skille seg ut av stillingen ved å ta progressive profitt på dine brøkdeler. Hvis et uhøflig retningsløst marked forlenges, som i tilfelle av det andre divergenssignalet som ble beskrevet ovenfor på USDJPY, bør det be deg om å kutte din risiko og gå på jakt etter en bedre divergenshandel. En Leksjon Lært Så hva kan vi lære av alt dette Det er ganske trygt å si at det er minst noen gyldighet for oscillator divergensesignaler, i hvert fall i valutamarkedet. Hvis du ser på de siste valutaparenees siste historie, vil du se mange lignende signaler på langsiktige diagrammer (som det daglige) som kan gi konkrete bevis for at divergenssignaler ofte er usedvanlig nyttige. 9 Regler for handelsavvik Før du begynner hodet der ute og begynne å lete etter potensielle forskjeller, her er ni kule regler for handelsavvik. Lær 8217em, husk 8217em (eller fortsett å komme tilbake hit), bruk 8217em for å hjelpe deg med å gjøre bedre handelsbeslutninger. Ignorer dem og gå i stykker. 1. Kontroller at brillene er rene For at det skal eksistere divergens, må prisen enten ha dannet ett av følgende: Høyere høyt enn forrige høye Lavt lavt enn forrige lavt Dobbelstopp Dobbelte bunn Don8217t bry seg selv om å se på en indikator med mindre en av disse fire prisscenariene har skjedd. Hvis ikke, gjør du en divergens, kompis. Du kan bare forestille ting. Ta øyeblikkelig se din optometrist og få noen nye briller. 2. Tegn linjer på suksessive topper og bunner. Ok nå da du fikk noe tiltak (nylig pris handling som er), se på det. Husk at du bare ser en av fire ting: en høyere høy, en flat høy, en lavere lav eller en flat lav. Tegn nå en linje bakover fra høy eller lav til forrige høy eller lav. Det må være på suksessive store topbottom. Hvis du ser noen små støt eller dips mellom de to store highslows, gjør hva du gjør når din signifikante andre roper på deg 8211 ignorerer den. 3. Gjør Tha Right Thang 8211 Koble til TOPS and BOTTOMS bare Når du ser to svinghøyder er etablert, kobler du til TOPS. Hvis du har lavet to lavt, kobler du BOTTOMS. Don8217t gjør feilen ved å prøve å tegne en linje nederst når du ser to høyere høyder. Det høres dumt, men virkelig, peeps regelmessig bli forvirret. 4. Øyne på prisen Så you8217ve koblet enten to topper eller to bunner med en trendlinje. Se nå på din foretrukne indikator og sammenlign den med prishandling. Uansett hvilken indikator du bruker, husk at du sammenligner TOPS eller BOTTOMS. Noen indikatorer som MACD eller Stochastic har flere linjer helt opp på hverandre som tenåringer med raserende hormoner. Don8217t bekymre deg for hva disse barna gjør. 5. Vær Fly som Pip Diddy Hvis du tegner en linje som forbinder to høyder på pris, må du tegne en linje som forbinder de to høyder på indikatoren også. Ditto for lavt også. Hvis du tegner en linje som forbinder to lavt på pris, må du tegne en linje som forbinder to nedturer på indikatoren. De må matche 6. Hold i linje Høyene eller nedgangen du identifiserer på indikatoren MÅ være de som rager opp VERTISKT med prisen høyder eller nedturer. It8217s liker å plukke ut hva du skal ha på klubben 8211 du må være fly og matchin8217 yo 7. Ridin8217 skråningene Divergensen eksisterer bare hvis SLOPE av linjen forbinder indikatorens toppbottene DIFFERS fra SLOPE av linjeledningsprisen toppbottene. Hellingen skal enten være: Stigende (stigende) Faldende (fallende) Flat (flat) 8. Hvis skipet har seilt, ta det neste. Hvis du ser forskjell, men prisen allerede har reversert og flyttet i en retning i noen tid, divergens bør vurderes spilt ut. Du savnet båten denne gangen. Alt du kan gjøre nå, er å vente på en annen swing highlow for å danne og starte din divergens søk over. 9. Ta et skritt tilbake Divergenssignaler har en tendens til å være mer nøyaktig på lengre tidsrammer. Du får mindre falske signaler. Dette betyr færre handler, men hvis du strukturerer handelen din godt, så kan din fortjeneste potensial være enorm. Avvik på kortere tidsrammer vil forekomme oftere, men er mindre pålitelige. Vi anbefaler kun å se etter forskjeller på 1-timers diagrammer eller lengre. Andre handelsfolk bruker 15-minutters diagrammer eller enda raskere. På disse tidsrammene er det bare for mye støy for vår smak, så vi forblir bare borte. Så det har du det kiddos 8211 9 Regler du må følge hvis du vil vurdere seriøs handel med avvik. Stol på oss, du vil ikke ignorere disse reglene. Din konto vil ta flere treff enn BabyPips8217s Facebook fan side. Følg disse reglene, og du vil dramatisk øke sjansene for et divergensoppsett som fører til en lønnsom handel. Here8217 er et eksempel på hvordan en bearish divergens mislyktes. Kan du finne ut hvilken av disse 9 reglene Cyclopip brøt Nå, skan diagrammene og se om du kan se noen avvik som skjedde tidligere som en fin måte å begynne å få divergens ferdigheter opp til par. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen er fullført